鄭同學(xué)
2020-11-03 22:09老師你好，衍生品2012年Q8，B問(wèn)題，這里面他最開(kāi)始給了一個(gè)46m的股票和32m的債券，然后提到了用futures進(jìn)行rebalance，像這種利用futures增加減少allocation，duration和betha，都不是真正的加倉(cāng)減倉(cāng)是吧，只是通過(guò)exposure的方式改變allocation，duration和betha，這樣的話實(shí)際上經(jīng)過(guò)rebalance之后，equity的value還是46m，bond的value還是32m， 這么理解對(duì)么？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-04 10:24
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同學(xué)你好！
是的。股票和債券沒(méi)有真正的買賣，而是通過(guò)衍生品，減少或增加敞口，然后調(diào)整duration或者beta，近似達(dá)到了調(diào)倉(cāng)的結(jié)果。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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