孫同學
2020-11-03 22:17想問一下這里的Fratio和r方是什么關系呢?求解釋,謝謝
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-11-04 10:18
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同學你好,F ratio其實就是F test,他一般是用來對整體變量的系數估計量的顯著性做檢驗,如果F ratio很高,那么說明很可能拒絕關鍵值,那么就拒絕原假設,說明整體系數顯著區(qū)別于0或者說模型整體是有一個比較好的解釋力度的。同理,R方表示的是ESS/TSS,本身就是模型中解釋了的variation的部分占總的variation的占比,反映的也是模型的解釋力度或者效力,所以R方越高,說明模型解釋力度越強,那么整體估計量一般也是越顯著,F ratio也是越高的。
