劉同學(xué)
2020-11-03 22:22請問老師這題怎么做，看答案寫得很簡單，并沒有理解這首道什么意思，又為什么不涉及6個(gè)月現(xiàn)金流折現(xiàn)？也不太懂這類問題怎么做。感謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-04 16:00
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同學(xué)你好，其實(shí)很簡單。
他未來想賣60m的GBP。擔(dān)心的是GBP貶值。所以他進(jìn)入了遠(yuǎn)期的空頭。
一欄未來匯率真的下降了，他就以約定好的匯率執(zhí)行這個(gè)遠(yuǎn)期。那么這個(gè)時(shí)候獲利（也就是在未來的payoff）就是60m*（1.15-1.13）
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