孫同學
2020-11-03 23:43這個題要怎么解呢?完全沒有思路,不會呢
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-11-04 10:42
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同學你好,這個題目其實就是考察BP和LBQ檢驗,題目直接告訴我們BP和LBQ統(tǒng)計量的值,所以我們只需要把他們跟關(guān)鍵值比較,得出是否拒絕原假設的結(jié)論。在自由度為24和95%的置信水平下,因為是雙尾(原假設是相關(guān)系數(shù)=0),也就是兩邊尾部都是2.5%,所以我們要分別查卡方分布的2.5%和97.5%對應的關(guān)鍵值,也就是12.401和39.364,而統(tǒng)計量是落在這個區(qū)間里(見附圖),也就是非拒絕域中,所以無法拒絕原假設,那么相關(guān)系數(shù)就不是顯著區(qū)別于0,所以是白噪聲。
