Phyllis
2020-11-03 23:44老師 這道題如截圖選項(xiàng)C，視頻講解老師說如果在句子最后加個(gè)"and B"這兩個(gè)詞這句話就對(duì)了。就是spot和forward exchange rate for A and B, money market interest rate on A and B. 這樣這句話就對(duì)了?？墒?感覺不對(duì)吧，應(yīng)該是spot和forward exchange rate for A and B, money market interest rate on A & foreign currency exchange rate (A和B之間的)請(qǐng)問對(duì)嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-04 16:45
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同學(xué)你好，C選項(xiàng)無非就是在問我們，CIP需要哪些參數(shù)，我們只要回憶一下公式就可以了，如下，
這些參數(shù)分別的含義是：S是以美元表示的每單位外幣即期匯率，F(xiàn)是相應(yīng)的遠(yuǎn)期匯率。對(duì)應(yīng)的就是你說的spot和forward exchange rate for A and B
r和r*分別是美元和外幣的利率。對(duì)應(yīng)的就是你說的money market interest rate on A and B.所以老師說的沒有錯(cuò)呀
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追問
不對(duì)吧老師，對(duì)于B應(yīng)該是foreign currency exchange rate而不是money market interest rate on B 對(duì)吧？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)公式里面，右邊，是兩個(gè)利率相除，放在分母上的，就是外幣的利率，也就是B的利率，所以這一項(xiàng)是需要的，左邊的F，對(duì)應(yīng)的才是遠(yuǎn)期的匯率，這兩個(gè)都是需要的呀
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