詹同學(xué)
2020-11-04 00:15老師,這道題看解答不明白,請(qǐng)分析一下,謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-04 12:00
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同學(xué)你好,這題要借助牛市熊市價(jià)差去分析、
A選項(xiàng)American call的也是用價(jià)差原理的來(lái)解釋,因?yàn)闊o(wú)紅利的American call和European call是一樣的。綜合下面這個(gè)圖形,A選項(xiàng)正確
B選項(xiàng),歐式看跌期權(quán)。分析方法和A相同。
C選項(xiàng)說(shuō)如果American put的下限是K-S。但實(shí)際上下限是max(K-S,0)
D是正確的。時(shí)間越長(zhǎng)對(duì)于美式期權(quán)越是好的。時(shí)間對(duì)于美式期權(quán)是正的影響。
