詹同學(xué)
2020-11-04 00:32老師，這道題，算premium是為什么用0.022*10m，其他數(shù)據(jù)都無(wú)用，不太理解，請(qǐng)分析一下，謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-04 13:13
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同學(xué)你好，
其實(shí)問(wèn)的就是對(duì)沖組合下降的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該用什么衍生品，期權(quán)費(fèi)多少？首先排除AD選項(xiàng)，因?yàn)閷?duì)沖方向做反了，B選項(xiàng)優(yōu)于C，因?yàn)锽是買(mǎi)入一個(gè)權(quán)利，我的自主性更大一些，C是賣(mài)出看漲期權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)比較大
是這樣的組合價(jià)值是10m歐元
注意題干后面信息是的是：下列的報(bào)價(jià)是usdollar per eur
一個(gè)期權(quán)費(fèi)（也就是對(duì)沖一單位eur，需要一個(gè)期權(quán)，這一個(gè)期權(quán)的費(fèi)用是0.022usd）
直接相乘就可以啦。就可以算出總的費(fèi)用
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