Phyllis
2020-11-04 06:27老師 關(guān)于lognormal model, 我記的筆記說這個模型所有r都變?yōu)榱薼n r, 請問是這樣嗎？但是我筆記還有寫公式是dr=a*r*dt＋sigma*r*dw,化簡也就是dr/r=a*dt＋sigma*dw, 那么這樣的話您看這也不是ln r的關(guān)系呀 這只是變成了計算利率變動百分比的形式 也不是指數(shù)的問題呀。不太明白具體是怎樣的，請老師幫忙說說吧謝謝！還有 請問這個lognormal model需要背誦相關(guān)的公式嗎？會考到計算題嗎？還沒遇到過這個模型的題，也不知道會怎么出。還有個lognormal model with mean reversion 也是好難背呀 也不太知道怎么代入數(shù)值，請老師指教。
所屬：FRM Part II > 市場風(fēng)險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-11-04 09:34
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這個問題是這樣的，你想一下在市場風(fēng)險中第一章計算var的時候，是不是說過，當(dāng)算數(shù)收益率是服從正態(tài)分布的時候，我們用的是normal，這里算數(shù)收益率的計算不就是Pt-P(t-1)/P(t-1),分子不就是delta P/P(t-1)，取對數(shù)不是也是求收益率的部分嗎，所以說是差不多的。
關(guān)于這個部分，盡量背公式，但是背不下來也沒有啥太大關(guān)系，畢竟經(jīng)?？嫉亩际悄Ｐ?和模型3的變形，比如holee，vasicek，cir這些一定要很熟，今年10月考的就是holee。
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追問
好嘞！多謝老師指教~
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追答
不客氣的，好好復(fù)習(xí)哈~
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