劉同學(xué)
2020-11-04 10:52老師,這道題不明白B選項,用Matrix pricing 不要求要計算YTM的債券和其他兩個債券是可比的嗎?不然怎么能用線性差補法呢
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1個回答
Danyi助教
2020-11-04 11:16
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同學(xué)你好,
矩陣定價有兩種用法,一個是估計新發(fā)行的,一個是估計不活躍的。
題目中問到的是新發(fā)行債券這一用法,應(yīng)該選 A。而選項 B 對應(yīng)的是矩陣定價的第二種用法:是估計一些不活躍債券的 YTM,此時通過可比的活躍債券來估計。
