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2020-11-04 10:58A和B：A的genuine probability distribution是說的什么意思？和lognormal哦有何關(guān)系？B的為何他的標(biāo)準(zhǔn)差是顯著大于1？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-04 11:50
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)你可以理解為他需要選擇一個(gè)合適的分布。對(duì)于損失嚴(yán)重性來說，一般合適的分布包括：對(duì)數(shù)正態(tài)分布、伽馬分布、韋伯分布、指數(shù)分布；這個(gè)暫時(shí)簡(jiǎn)單了解即可，二級(jí)的時(shí)候會(huì)具體學(xué)到。
B.這個(gè)選項(xiàng)是有點(diǎn)問題的，對(duì)數(shù)正態(tài)分布的方差是(??^(??^2 )?1") e" ^(2??+??^2 )，這里最終化簡(jiǎn)只能得到方差是大于0的，并不能保證大于1，我們也咨詢過出題機(jī)構(gòu)，但是一直沒收到回復(fù)，所以這個(gè)選項(xiàng)暫時(shí)就了解即可。
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