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2020-11-04 14:02426 :想問一下這幾個選項的區(qū)別 trade day value day rate fixing date settlement date,感覺有點混亂了
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-04 17:22
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這題還是有點不嚴謹?shù)?br/>1簽訂日:指的是FRA進行簽訂的日子(也就是找一個固定利率,使得此時FRA價值為0)
2:估值的日子,也就是合約簽訂之后,隨著時間的流逝,我們站在某一日對FRA進行價值估計
3:利率確定日。
4:結算日。如圖。也就是交割日,在T1時刻對發(fā)生在T2時刻的利息差進行結算
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追問
簽訂日和利率確定日是不是也是在交割日那里(圖),有點混亂
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追答
合約簽訂日,不是的。
而利率確定日一般情況下與交割日是一致的
無需糾結 -
追問
他這里C選項說的rate-fixing date是說的T1到T2這個時間段所確定的市場實際利率吧,應該不是合同規(guī)定的哪個利率?
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追答
對的
