阮同學(xué)
2020-11-04 14:35老師，第84題為什么的return為什么用的是-10%和2%，而不是-0.06%和0.1%
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-04 17:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的，如果同時(shí)存在t和t-1天的收益的話，我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)哦
不過這道題的答案解析有些數(shù)字是錯(cuò)誤的，老師把新的計(jì)算過程寫給你呀，如下
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追問
好的 謝謝老師
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追問
那如果這道題條件中t時(shí)刻也給出了標(biāo)準(zhǔn)差，就用t時(shí)刻的標(biāo)準(zhǔn)差而不用t-1時(shí)刻的吧 都是用最新的？
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追答
同學(xué)你好，對(duì)，全部都用最新的數(shù)據(jù)就可以了
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