Hykonki
2020-11-04 17:00老師您好,84題我們運用EWMA模型計算的時候,代入得難道不是過去一天的return 嗎?(也就是t-1 的return),我看教材上的公式也是,為什么這里我們使用最新的return呀?考試以那個公式為主呢? 這里給的-0.06%, 0.1%都是無用條件嗎?謝謝
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1個回答
Cindy助教
2020-11-05 09:54
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同學(xué)你好,
站在t天的角度而言,最新的數(shù)據(jù)就是t-1天的數(shù)據(jù),包括收益和標準差,如果t天當(dāng)前的 收益也知道的話,那就可以用這個數(shù)據(jù)了,
EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的,如果同時存在t和t-1天的收益的話,我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)哦
不過這道題的答案解析有些數(shù)字是錯誤的,老師把新的計算過程寫給你呀,如下
