caramelhan
2020-11-04 18:15講義上例題,exposure1=5+5/1.025+105/1.025平方;而mock題,為什么是直接用coupon沒有折現?而且如果是exposure1還余2年,也不該只有一筆50。請詳細解釋,之前的解釋過于簡單且不清楚,謝謝。
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1個回答
Sherry Xie助教
2020-11-05 11:33
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累計期間POD對應單獨一筆coupon, 這一題也求不出由折現得到的PV,因為沒有DF。
如果是非累積的POD, 每一期exposure就是 Pv+coupon.
優(yōu)先掌握講義中的算法。
