caramelhan
2020-11-04 18:15講義上例題，exposure1=5＋5/1.025＋105/1.025平方；而mock題，為什么是直接用coupon沒有折現(xiàn)？而且如果是exposure1還余2年，也不該只有一筆50。請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋，之前的解釋過于簡(jiǎn)單且不清楚，謝謝。
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2020-11-05 11:33
該回答已被題主采納
累計(jì)期間POD對(duì)應(yīng)單獨(dú)一筆coupon， 這一題也求不出由折現(xiàn)得到的PV，因?yàn)闆]有DF。
如果是非累積的POD， 每一期exposure就是 Pv+coupon.
優(yōu)先掌握講義中的算法。
0
0
0
0
