凌同學(xué)
2020-11-04 19:18兩天的收益率可以通過(guò)D*根號(hào)2等到，第二個(gè)說(shuō)法說(shuō)前一天和后一天毫無(wú)關(guān)系？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-05 09:37
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同學(xué)你好，平方根法則的適用條件是變量服從獨(dú)立同分布，所以變量（今天的收益）與變量（昨天的收益）之間是沒(méi)有關(guān)系的。另外這里的意思的月收益率的標(biāo)準(zhǔn)差可以通過(guò)單日標(biāo)準(zhǔn)差乘以根號(hào)20得到。他說(shuō)的是方差，跟收益率獨(dú)立同分布并不矛盾。
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