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Cindy助教
2020-11-05 10:25
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同學你好，原先期權的delta是0.6，一共賣了100份，所以總的delta就是100*-0.6=-60，如果要對沖-60的delta的話，需要引入+60的delta,那么只要買入60份的shares就可以了
現(xiàn)在股價變化了2塊錢，期權的delta也會跟著一起變動，delta的變動=gamma*delta s=0.03*2=0.06,一共是100份期權，所以delta會變動100*-0.06=-6，最終期權變化到-60-6=-66
如果要對沖-66的delta的話，需要引入+66的delta,那么只要買入66份的shares就可以了，答案選d
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追問
delta的變動不應該是6嗎 gamma是正0.03啊 應該是同方向變動的
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追答
同學你好，gamma是正數(shù)，是基于多頭方的角度考慮的，現(xiàn)在這個投資者是賣出期權，所以就反過來了，gamma為負的
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