米同學(xué)
2020-11-04 20:24百題Case10中的表1, 關(guān)于表里的數(shù)據(jù)我想問一下. 經(jīng)理V的total contribution to spread duration是3.5, 相比經(jīng)理S要更小. 但是經(jīng)理V在各類資產(chǎn)上的contribution還是與benchmark有相對(duì)較大差異的. 所以即便V是3.5, S是3.7, 但是V依然是active management吧? 所以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f, 并不能看總的contribution, 還是要看各類資產(chǎn)的contribution的差異. 這么說沒有問題吧?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-05 14:52
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同學(xué)，下午好。
你的理解是正確的。
我們?cè)诜治鲆蜃拥钠ヅ涑潭葧r(shí)，不能看Total的情況，而是要看單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的匹配情況，并且Enhanced方法一定要匹配主要風(fēng)險(xiǎn)（Duration），Spread duration也不能有大的偏離。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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追問
謝謝老師.
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追答
同學(xué)，下午好。
不客氣，繼續(xù)加油，祝你順利通過考試~
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