安同學(xué)
2020-11-04 20:292020mock的上午題Q3的partA，如果是top down而且是absolute return，老師課上講的應(yīng)該要用allocation/selection risk attribution吧？為什么答案是這樣的。
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1個(gè)回答
開開助教
2020-11-05 14:21
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同學(xué)你好，根據(jù)如何選擇合適的risk attribution的方法，我們可以知道如果基金經(jīng)理是top -down和absolute return的，那么就應(yīng)該選擇Factor’s marginal contribution to total risk and specific risk這種方法。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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