1個回答
Cindy助教
2020-11-05 11:37
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同學你好，這題讓我們計算的是有效凸性，我們直接根據凸性的公式代入就可以了，請看下圖
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追問
上面那三個價格怎么來的 題目中沒有給啊
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追答
同學你好，這3個價格可以通過金融計算器按出來，原始的債券價格，I/Y=11/2,N=15*2,PMT=100*0.06125/2,FV=100,CPT-PV=64.574
當利率上升50bps的時候，I/Y=11.5/2,N=15*2,PMT=100*0.06125/2,FV=100,CPT-PV=61.996
當利率下降50bps的時候，I/Y=10.5/2,N=15*2,PMT=100*0.06125/2,FV=100,CPT-PV=67.310
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