劉同學(xué)
2020-11-04 20:47這題怎么寫?
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-05 11:49
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同學(xué)你好，這題讓我們計(jì)算DV01,DV01=MD*P*0.0001,我們需要知道MD,P,0.0001
這是一張10年期的零息債，麥考利久期就是10，收益率是8%,修正久期等于10/（1+8%/2）=9.615385，面值是100，我們可以用金融計(jì)算器算出價(jià)格，F(xiàn)V=100,I/Y=4,N=20,PMT=0,CPT-PV=45.6387
所以DV01=9.615385*45.6387*0.001=0.043883,所以這道題的答案選A
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