吳同學(xué)
2020-11-04 21:05在45:10這道題， 從T折現(xiàn)到t，但prior to expiration，我怎么知道T的的St是多少呢？難道是用在t時(shí)間的St-X 當(dāng)作是T的value，然后再折回t？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-05 11:31
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
Reading49-33
題目的意思是在t=t時(shí)刻，Value of 歐式看跌=?
在t=T時(shí)刻，IV=Max[0, X-St]
那么
在t=t時(shí)刻，IV=Max[0, X/(1+Rf)^(T-t)-St]
和B的描述一致
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