劉同學
2020-11-04 21:17這題怎么寫?
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-05 14:14
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同學你好，這個在正課上老師有說過的，EWMA模型賦予收益數(shù)據(jù)不同權(quán)重的時候，公式是（1-lmada）*lmada^k-1
所以前一天的數(shù)據(jù)權(quán)重是1-0.85=0.15，過去2天的數(shù)據(jù)權(quán)重是（1-0.85）*0.85=12.75%
如果忘記的話，可以回憶一下正課的內(nèi)容哦(#^.^#)
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