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Cindy助教
2020-11-05 16:39
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同學你好,B選項錯在后半句,VAR和ES是兩個不同的指標,這兩個指標是不可以相互轉(zhuǎn)化的,所以錯誤
C選項,可以用正態(tài)分布計算VAR值,也可以不依賴于正態(tài)分布,比如歷史模擬法就不需要分布的假設,所以C錯誤
D選項,如果改變選取的置信水平的話,VAR值會發(fā)生變化,ES衡量的是超過VAR的損失數(shù)據(jù)的平均數(shù),如果VAR變了,那么ES肯定也跟著一起變了,所以D錯誤
