凌同學(xué)
2020-11-04 22:3356題 1、A選項(xiàng)，為什么看Rho可以判斷是否存在風(fēng)險(xiǎn)分散化？ 2、不是很看得懂BC選項(xiàng)中Var()的表示，哪個(gè)概率是exceed對(duì)應(yīng)的，哪個(gè)概率是not exceed對(duì)應(yīng)的 3、on 90 out of 100 days,這個(gè)時(shí)間 要怎么看怎么翻譯 4、B選項(xiàng)是說(shuō)道了時(shí)間，是正確的，但是C選項(xiàng)說(shuō)到時(shí)間，又說(shuō)Var不能衡量時(shí)間？？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-05 14:37
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同學(xué)你好，
1、rho衡量的是資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)性，只有rho不等于1，資產(chǎn)之間就會(huì)有分散化的效果，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)被緩釋，計(jì)算VAR值的時(shí)候是會(huì)考慮到這一項(xiàng)的，所以A選項(xiàng)沒(méi)有問(wèn)題
2、BC選項(xiàng)中Var()，括號(hào)里面的是顯著性水平，達(dá)到顯著性水平的是exceed對(duì)應(yīng)的，置信水平對(duì)應(yīng)的是not exceed的
3、on 90 out of 100 days,每100天中，有90天出現(xiàn)，B選項(xiàng)的意思就是每100天里面，有90天，產(chǎn)生的是正的收益，剩下的10天，是損失，所以損失出現(xiàn)的概率是10%，這也是括號(hào)里10%的含義，對(duì)應(yīng)的也是顯著性水平，損失超過(guò)0
4、B選項(xiàng)的每100天中，有90天出現(xiàn)，這個(gè)其實(shí)是一個(gè)概率，對(duì)應(yīng)的概率就是90%，C選項(xiàng)說(shuō)的是number of days，是天數(shù)，天數(shù)是得不出來(lái)的
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