黃同學
2020-11-04 22:40請問老師,correlation volatility 這一塊,書上說在ression時最大,這題答案怎么說是在normal時候最大?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2020-11-06 09:01
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書上的話應該是之前的書了,今年的原版書上說的是normal最大。
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追答
這個以normal為準,如果你看的是notes,這個就是notes說錯了。
