18****66
2020-11-04 23:23老師，請問42題A選項，能否再說明一下呢？如果要對沖的話，題干中short put的delta>0，那我認為delta<0也可以做long put 呀，選項中賣出期貨為什么能確定Delta一定小于0呢
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1個回答
Cindy助教
2020-11-05 14:39
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同學你好，longg put確實可以做到delta小于0，但是選項里沒有這個，我們自己知道就可以了
另外，賣出期貨，就跟賣出標的資產(chǎn)一樣，只要是賣出的，delta就是小于0的，因為標的資產(chǎn)的價格上漲的時候，期貨空頭是在虧錢的，期貨的價格和標的資產(chǎn)出現(xiàn)了反向變動，所以期貨的空頭的delta是小于0的
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