孫同學(xué)
2020-11-04 23:28老師我想問一下這個(gè)題的A和B是如何解釋的？沒看懂選項(xiàng)的意思，謝謝
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-05 16:57
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同學(xué)你好，如下圖，
相關(guān)性越低，整個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差越小，因此風(fēng)險(xiǎn)越小。
組合的風(fēng)險(xiǎn)的最大值，其實(shí)就是A和B的風(fēng)險(xiǎn)相加，也就是組合的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)超過這個(gè)值
C說的是：組合的風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)不會(huì)小于組合當(dāng)中風(fēng)險(xiǎn)最小的資產(chǎn)。
這個(gè)看圖2 ，當(dāng)給定相關(guān)系數(shù)的時(shí)候，是存在組合的風(fēng)險(xiǎn)9.28%，小于組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的10%刪除
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