小同學(xué)
2018-03-27 19:26老師您好，573題，不能計(jì)算10天的VaR是由于答案給出的原因，為什么本題是答案所描述的情況？nonlinearity是指的哪些情況？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-28 09:34
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。答案解釋的不對(duì)。期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的非線性變化與這道題沒(méi)關(guān)系。答案正確解釋如圖。
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追問(wèn)
老師，你給的圖和這道題有什么關(guān)系？
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追答
不能直接計(jì)算10天的VaR是由于沒(méi)有Under normal conditions ，不能使用square root規(guī)則計(jì)算
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