Phyllis
2020-11-05 02:12老師 選項D這里，第三題題干是關(guān)于用VaR, 我做題的時候想到VaR不滿足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿足的，請問這里D不應(yīng)該是對的嗎？如果D因為VaR portfolio計算公式看作是可以分散化，那想請問老師 什么時候看VaR有分散化 什么時候看要次可加性？感覺這是沖突的呀
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-11-13 10:17
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同學(xué)你好，你的問題這么就沒有回答，實在是不好意思，不知道為什么你的題目是沒有對應(yīng)的科目的，所以后臺看不到你的題目，以后你再問問題的時候看看能不能選一下科目。
這里面說的次可加性是這樣的，var是不滿足次可加性的，因為次可加性這個性質(zhì)就是說對于所有的var在所有情況下都是滿足這個性質(zhì)的，但是var不是這樣的，有些情況的時候就是不滿足的，所以我們不能說他是滿足次可加性的。這樣并不意味著任何情況下的var都是沒有分散化效果的，這個說法也是錯誤的。所以你理解一下。
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追問
好嘞老師！我理解了，就是說，VaR有時候有分散化效果有時候沒有，所以不能說完全沒有，所以D不對，您看是這樣嗎。 還有哇老師，我考試被延期到1月16號了，哈哈所以最近也沒怎么問問題，咱們網(wǎng)校的習(xí)題集我還沒有做，正如火如荼地趕進度哈哈，多謝老師指點，我再看看能不能添加科目，雖然問這道題的時候是在沖刺視頻下面直接提問的 記得是沒有選擇科目的選項的。
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追答
嗯嗯。對于var值你的理解是正確的。
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