Phyllis
2020-11-05 02:12老師 選項(xiàng)D這里，第三題題干是關(guān)于用VaR, 我做題的時(shí)候想到VaR不滿(mǎn)足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿(mǎn)足的，請(qǐng)問(wèn)這里D不應(yīng)該是對(duì)的嗎？如果D因?yàn)閂aR portfolio計(jì)算公式看作是可以分散化，那想請(qǐng)問(wèn)老師 什么時(shí)候看VaR有分散化 什么時(shí)候看要次可加性？感覺(jué)這是沖突的呀
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-11-13 10:17
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同學(xué)你好，你的問(wèn)題這么就沒(méi)有回答，實(shí)在是不好意思，不知道為什么你的題目是沒(méi)有對(duì)應(yīng)的科目的，所以后臺(tái)看不到你的題目，以后你再問(wèn)問(wèn)題的時(shí)候看看能不能選一下科目。
這里面說(shuō)的次可加性是這樣的，var是不滿(mǎn)足次可加性的，因?yàn)榇慰杉有赃@個(gè)性質(zhì)就是說(shuō)對(duì)于所有的var在所有情況下都是滿(mǎn)足這個(gè)性質(zhì)的，但是var不是這樣的，有些情況的時(shí)候就是不滿(mǎn)足的，所以我們不能說(shuō)他是滿(mǎn)足次可加性的。這樣并不意味著任何情況下的var都是沒(méi)有分散化效果的，這個(gè)說(shuō)法也是錯(cuò)誤的。所以你理解一下。
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追問(wèn)
好嘞老師！我理解了，就是說(shuō)，VaR有時(shí)候有分散化效果有時(shí)候沒(méi)有，所以不能說(shuō)完全沒(méi)有，所以D不對(duì)，您看是這樣嗎。 還有哇老師，我考試被延期到1月16號(hào)了，哈哈所以最近也沒(méi)怎么問(wèn)問(wèn)題，咱們網(wǎng)校的習(xí)題集我還沒(méi)有做，正如火如荼地趕進(jìn)度哈哈，多謝老師指點(diǎn)，我再看看能不能添加科目，雖然問(wèn)這道題的時(shí)候是在沖刺視頻下面直接提問(wèn)的 記得是沒(méi)有選擇科目的選項(xiàng)的。
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追答
嗯嗯。對(duì)于var值你的理解是正確的。
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