Phyllis
2020-11-05 06:08老師您看這句話：a 50% probability that 1-year spot rates will be 6% in one year and a 50% probability that 1-year sopt rates will be 4% in one year. 這句話我做題時(shí)候讀了好幾分鐘，怎么看都是說(shuō)第一年分兩個(gè)利率的可能性各占50%， 因?yàn)樽詈笳f(shuō) on one year 就是一年期限的長(zhǎng)度, 而不是one year 1（期初決定期末利率應(yīng)該是one year one.)； 而且寫著1-year spot rate in one year, 怎么理解都是從零時(shí)刻開(kāi)始一年的即期利率。老師 您看這是出錯(cuò)了？還是我應(yīng)該如何理解讀題問(wèn)題。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-11-13 10:53
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這句話直譯的話是這樣的，一年的即期利率有50%的可能性是6%在一年后，有50%的可能性是4%在一年后，理解一下是這個(gè)概率是一年后發(fā)生的，1年期的即期利率。1n one year表示的是一年后。
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