陳同學
2020-11-05 08:46Rp-Rb算出來以后，波動率怎么算
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-05 16:10
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同學你好，
要求波動率首先要計算方差。
波動率的計算公式為：如下：
由題中給出的條件可得到這五年的均值為（-8%-4%-2%-1%-0.05%）/5=-3.1%
（-8%+3.1%）^2+（-4%+3.1%）^2+（-2%+3.1%）^2+（-1%+3.1%）^2+（-0.5%+3.1%）2=0.00372
0.00372/4=0.00093
開平方得到波動率為3.04%
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