大同學(xué)
2020-11-05 10:09在swap中，后續(xù)每一期的浮動(dòng)利率都是當(dāng)期期初知道，我不理解期初怎么能知道后續(xù)一次浮動(dòng)利率？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-05 14:10
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
當(dāng)期期初知道本期浮動(dòng)的利率，而不是當(dāng)期知道下一期浮動(dòng)利率。
假設(shè)現(xiàn)在簽訂了1個(gè)Swap，將在明年每一個(gè)季度末進(jìn)行固定換浮動(dòng)的現(xiàn)金流交換。
如果在2021年有8個(gè)時(shí)間點(diǎn)，
1.1月1日，4月1日，7月1日，10月1日
2.1月31日，6月30日，9月30日，12月31日
從1月1日至3月31日這段時(shí)間的浮動(dòng)利率，在1月1日確定，在3月31日雙方計(jì)算互換現(xiàn)金流。
同理，
從4月1日至6月30日這段時(shí)間的浮動(dòng)利率，在4月1日確定，在6月30日雙方計(jì)算互換現(xiàn)金流。
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追問
您的舉例很好！
在4月1日，怎么確定從4月1日至6月30日這段時(shí)間的浮動(dòng)利率？謝謝！ -
追答
如果今天是4月1日，可以在網(wǎng)站找到浮動(dòng)利率，例如LIBOR。
今天是11月6日，我在：
https://www.global-rates.com/en/interest-rates/libor/libor.aspx
找到了相關(guān)不同時(shí)間的浮動(dòng)利率的信息
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