周同學(xué)
2020-11-05 10:26老師你好 想問下 strip這邊 如果這樣對(duì)沖的話， 那么不是很多期都重復(fù)對(duì)沖了嗎，eg. 第一次對(duì)沖1-2月，第二次對(duì)沖1-3月，那么在第二次對(duì)沖的時(shí)候不是1-2月又被對(duì)沖了一次嗎，這樣成本不是會(huì)很高嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-05 15:50
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同學(xué)你好，你的理解沒錯(cuò)
但是如果涉及到成本，也就是費(fèi)用的話，
廣義的交易費(fèi)用主要包括買賣價(jià)差和手續(xù)費(fèi)，狹義的交易費(fèi)用主要包括手續(xù)費(fèi)。
strip hedge一對(duì)一對(duì)沖，交易量小，手續(xù)費(fèi)相對(duì)較低，但買賣價(jià)差大。
stack and roll買賣價(jià)差小，但交易量較大，手續(xù)費(fèi)偏高?？傮w上的交易成本更高一些
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