云同學(xué)
2018-03-27 21:27協(xié)會模擬31題，為什么折到第一年的時候利率不用加risk premium的50個點(diǎn)？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-03-28 16:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)榈谝荒甑氖袌隼适谴_定不變的。所以不需要加上risk premium of duration risk
-
追問
那為什么題目要在后面加一句each year呢，我以為說的是第一年第二年的risk premium都是50個點(diǎn)。題目這個說法是不是有問題，遇到這種該如何判斷呢？題目交代的第一年和第二年利率上下情形用的都是interest rate，說法沒有差異。還是不懂為什么第一年不用加，第二年要加risk premium啊…
-
追答
是的，這個each year很容易讓大家產(chǎn)生誤解。因?yàn)榈诙甑睦蚀嬖诓淮_定性（8%或者12%），所以會有一個risk premium
0
0
0
0
