陳同學
2018-03-27 21:54老師請教計算雙邊cva使用epe ene這個公式是否應如使用ee nee公式要考慮存活率
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1個回答
Galina助教
2018-03-28 17:14
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LGD=1-RR呀
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老師 我不是問回收率 我問存活率 一次性收取的公式既有l(wèi)gd, 又有s(存活率) 。但是第二個公式每期收取的只有l(wèi)gd(體現(xiàn)在cs=lgd*pd) ,沒有s(存活率)
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追答
CVA沒有的呀
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追問
老師,我問的是雙邊cva,也就是bcva,圖上第一公式即一次性收取的公式既有l(wèi)gd, 又有s(存活率) 。但是第二個公式即每期收取的只有l(wèi)gd(體現(xiàn)在cs=lgd*pd) ,沒有s(存活率)
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追答
請問是這個公式嗎
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追問
是的
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追答
這個公式和上面的是不一樣的。第一個公式相當于現(xiàn)在把之后所有的情況都有考慮,所以要考慮存活率的問題。而第二個,是只是計算當年的BCVA應該付多少,相當于一年一算,如果死掉了,就不用再BCVA了。本質(zhì)上,其實也是考慮了存活。
