米同學(xué)
2020-11-05 10:55Casebook 2017年, Q9, 問(wèn)題A. 這個(gè)答案很奇怪, 首先題目中只問(wèn)了reinvestment risk, 但是對(duì)portfolio 1的解答中還答了credit risk(spread duration), 所以真實(shí)情況下有這個(gè)必要嗎?? 回答沒(méi)問(wèn)的問(wèn)題?? 況且答案在答portfolio 3的時(shí)候, 也沒(méi)有說(shuō)關(guān)于這個(gè)portfoliocredit risk的問(wèn)題(portfolio 3的spread duration比portfolio 1的還要更大).
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2020-11-06 15:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這是2017年的題目，然后固收在2018年進(jìn)行了重寫(xiě)。我查了下2017年的考綱，他在講述immunization時(shí)是提到spread duration的，而當(dāng)前考綱在immunizaition時(shí)是不考慮spread duration，它是假設(shè)用到的債券都是不會(huì)違約的。所以問(wèn)題A可以暫時(shí)跳過(guò)，不過(guò)2018年的題目需要好好掌握。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能幫助你理解知識(shí)點(diǎn)，可以通過(guò)【點(diǎn)贊】來(lái)讓我們知曉。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
-
追問(wèn)
好的, 謝謝老師.
-
追答
不客氣
0
0
1
1
