想同學(xué)
2018-03-27 21:59老師,這是直播中提到的題目,第一道題目的time-weighted rate是不是算錯(cuò)了?第二道題目中,我可以先算一年期的lognormal的VaR值,然后除以根號(hào)252再乘以根號(hào)10嗎?為什么結(jié)果和答案不一樣?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-04-03 11:21
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同學(xué)你好,對(duì)于第一個(gè)問題你是覺得那里有問題,這個(gè)題的答案是D選項(xiàng)。 第二個(gè)問題,平方根法則是適用于波動(dòng)率之間的一個(gè)法則,不是VAR值,所以最后的答案是不一樣的。
