陳同學(xué)
2018-03-27 22:28風(fēng)險(xiǎn)中性pd用rf來(lái)計(jì)算d2，用資產(chǎn)增長(zhǎng)率計(jì)算實(shí)際的pd，在算equity 的時(shí)候，ke的-rt次方的r是一直都取值rf么，還是也有風(fēng)險(xiǎn)中性與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-03-28 17:06
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risk neutral的rate用的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
physical PD用的是asset return
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追問(wèn)
就是說(shuō)d2的r和ke的-rt次方的r是一致的對(duì)么？
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追答
嗯
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