lbww7725
2020-11-05 12:16519，計(jì)算過(guò)陳麻煩解釋下
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-05 14:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這題還是利率互換的價(jià)值計(jì)算，使用的是債券法。
也就是說(shuō)將利率互換的現(xiàn)金流拆解成兩個(gè)債券：固定利率債券、浮動(dòng)利率債券。
注意區(qū)分兩種利率：利息的交換率、折現(xiàn)率。
注意浮動(dòng)利率債券計(jì)算的特點(diǎn);
1：如果現(xiàn)在是在付息日，付息之后，浮動(dòng)利息債券的價(jià)值一定等于它的面值，所以這里不需要計(jì)算，直接代入面值就可以了。
2：:如果是在兩個(gè)付息日之間去確認(rèn)浮動(dòng)利率債券價(jià)值的話，將下一個(gè)付息日本金和利息的收益，折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)即可。 這里就是本金50，加上當(dāng)期的利息50*4%/2，然后一起折現(xiàn)
0
0
0
0
