lbww7725
2020-11-05 12:17524 C D
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-05 14:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
C：說的是：如果貨幣互換的初始價(jià)值和敞口為0，且利率是平坦的，且coupon支付相等。那么信用敞口在互換的剩余期限一直都是0.
這個(gè)不對，他沒有考慮匯率變動的情況，敞口會隨著匯率的變動發(fā)生變動，盈虧是不斷變化的。
D：不像利率互換，貨幣互換不能進(jìn)行net。
對的，利率互換是同種貨幣的利息進(jìn)行交換，因此可以做net。而貨幣互換是不同幣種之間的利息進(jìn)行交換，要考慮匯率的影響，不能直接net
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