周同學
2020-11-05 14:55老師你好 能否幫忙區(qū)分一下economic capital，regulational capital
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-11-05 15:58
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同學你好，
監(jiān)管資本，指的是外部監(jiān)管層要求銀行為其所承擔的風險而持有的資本。1988年，巴塞爾委員會制定了這個國際標準?，F(xiàn)在國際市場上普遍通用的是巴塞爾協(xié)議。包括國內，或者國際市場上的其他國家也好，每個監(jiān)管層都會有自己的監(jiān)管要求，很多監(jiān)管條款都是參照巴塞爾協(xié)議來的。
目前國際市場上關于監(jiān)管資本的要求，采用的是巴塞爾協(xié)議的標準。一般來說，監(jiān)管資本，要求至少應該要覆蓋三大風險：信用風險、市場風險和操作風險。在分析這三大風險時，主要考慮它的非預期損失。但是，這三大風險在確認的時候也會有一些差異。監(jiān)管機構用于考慮信用風險和操作風險損失的時間范圍是1年，而用于考慮市場風險損失的時間范圍通常要短得多，計算的是每天的數(shù)據，然后轉換成10天的數(shù)據來進行分析。
經濟資本，反映的是銀行自身發(fā)起的，可以通過自己的模型來確認的，保證銀行能夠正常運行所需要的最低資本。經濟資本估算會有各種的不同的方式，因為只要銀行內部認可的模型都是可以的。而監(jiān)管資本一般來說，監(jiān)管層面都是有著嚴格的要求規(guī)定如何來進行確認的。
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