周同學(xué)
2020-11-05 15:11老師你好 想問下講解的時(shí)候老師提到最小方差組合的beta=0這一點(diǎn)是怎么得出來的,beta不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的嗎,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還能等于0?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-05 17:07
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同學(xué)你好,
不是說他的最小方差組合的beta=0,只是說他的方差最小。
CML鏈接的是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),和市場風(fēng)險(xiǎn)組合。市場風(fēng)險(xiǎn)的beta是1
