Muko
2020-11-05 15:42老師，請(qǐng)問這個(gè)63題的C和D選項(xiàng)，differences between the actual and estimated squared S&P 500 return和the sum of squared differences between the actual and estimated stock return，不太明白怎么區(qū)分
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-05 16:31
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同學(xué)你好，
C選項(xiàng)說的是最小化【預(yù)期標(biāo)普500收益和真實(shí)標(biāo)普500收益的差異之和】
D選項(xiàng)說的是最小化【預(yù)期股票收益和真實(shí)股票收益的差異的平方之和】
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追問
那如果將D中的stock return換成S&P500 也是正確的是么？
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追答
這個(gè)就取決于題干問的什么啦，可以附一下題干嗎？
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追問
因?yàn)轭}目上是to estimate the sensitivity of a stock's return to the return no the S&P 500. 所以我想反問一下如果題目是to estimate the S&P 500 the sensitivity of a to the return on stock's return ，可以理解成我說的那樣么？
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追答
理論上可以，但是一般不會(huì)用單個(gè)股票的收益去解釋指數(shù)收益，通常指數(shù)代表著整個(gè)市場(chǎng)，整個(gè)市場(chǎng)的收益由一只股票來解釋，這個(gè)邏輯上是說不通的。
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追問
好的，感謝
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追答
不客氣噠
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