張同學
2020-11-05 15:48計算dollar duration為什么乘以0.01
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-08 17:36
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同學,下午好。
計算Money duration=MV*Duration,那么這里乘以或者不乘以0.01都是正確的,有兩種表述方式。
因此具體是否要乘以0.01要看題目中的具體要求。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
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追問
這個怎么看題目要求,這道題我沒有看出來哪里要求需要乘以0.01
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追答
同學,下午好。
我們看表1,bond A的Dollar duration是477139,MV是24556800,那么用公式MV*D=DD,我們會發(fā)現(xiàn)債券久期為0.01943,這明顯是和現(xiàn)實情況不相符的。那么這里應該是MV*D*0.01=DD。
