袁同學(xué)
2020-11-05 16:35Long call on bond 是增加convexity，long put on bond 也是增加convexity； Long call on bond 是增加duration；long put on bond 是降低duration； convexity 可以根據(jù)圖形去判斷，但是對(duì)duration的影響如何理解和記憶？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-11-05 17:10
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同學(xué)你好。Duration有個(gè)簡單粗暴的記法，long call on bond如果行權(quán)就買到債券了，原本沒債券，現(xiàn)在行權(quán)后手上多了債券就會(huì)有duration，duration就上升了。Long put on bond如果行權(quán)就把債券賣了，原來手中有債券就會(huì)有久期，現(xiàn)在賣掉了那么這個(gè)久期也就沒了，久期就下降了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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