大同學(xué)
2020-11-05 16:47我理解，CML線上的點(diǎn)已經(jīng)是最優(yōu)資產(chǎn)組合了，無(wú)法再風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，所以對(duì)應(yīng)橫軸應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)的西格瑪?shù)扔谪愃?，不知?duì)不？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-06 11:58
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
不對(duì)，CML的橫軸就是總風(fēng)險(xiǎn)，僅僅是EF上的點(diǎn)不包含非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，其余在坐標(biāo)系中的其他點(diǎn)依舊含有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。不能因?yàn)镋F和CML上的點(diǎn)沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，就將橫軸表更改。
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