大同學(xué)
2020-11-05 17:22圖片中,兩種allocation沒懂,另外老師講解戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)也沒懂,correlation的比較,也請解釋一下,謝謝!
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-06 15:27
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└(^o^)┘你好同學(xué),
兩種策略請參考附圖。
講義這里的相關(guān)系講的是高低程度。假設(shè)石油行業(yè)為A,有A1中石油和A2中石化,銀行行業(yè)為B,有建設(shè)銀行B1和招商銀行B2,(在class大類一致情況下)A1和A2的相關(guān)性高,(在class大類不同情況下)A1和B1的相關(guān)性低
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