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Cindy助教
2020-11-09 14:12
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同學(xué)你好,這個考察的是投資組合里面,關(guān)于benchmark neutral的概念,如果benchmark有alpha,我們要對此修正,只需在組合alpha的基礎(chǔ)上,減去beta*benchmark的alpha就可以了,對應(yīng)的正課內(nèi)容,在portfolio construction那個章節(jié),如果同學(xué)有些忘記的話,可以回憶一下基礎(chǔ)課程哦
