劉同學
2020-11-05 20:44老師麻煩給我詳細講解一下我這樣算怎么錯了。continuously compoundreturn不是在考查EAR的知識嗎？EAR是年化的利率，這里只有15天，不需要換算一下嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-06 17:53
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└(^o^)┘你好同學，
題目有描述1 August到15August，所以是一個持有期收益率，而非年利率。
8/112=0.071428571
e^r-1=0.071428571
e^r=1.071428571
r=Ln1.071428571=0.068992871
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