freya
2020-11-05 22:40老師，這里講undiversified VaR時(shí)對(duì)于圖中的五個(gè)債券，是不考慮利率之間的相關(guān)性、或默認(rèn)利率的相關(guān)性為1，這個(gè)怎么理解呢，是如何得出利率的相關(guān)性為1呢？一級(jí)的知識(shí)有些忘了，麻煩老師幫忙解釋下哈，謝謝。
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-11-12 19:35
該回答已被題主采納
不考慮相關(guān)系數(shù)，說的是我默認(rèn)1年期，2年期...利率相關(guān)系數(shù)等于1的（默認(rèn)的），但是正常來將，應(yīng)該不是等于1 的，是小于1的，但是具體小到什么程度，未知。
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